Projekt: Väärtpaberi portfelli koostamine ja analüüs

1

Projekt

Antud töö eesmärgiks on koostada Tallinna Väärtpaberibörsil noteeritud ettevõtete aktsiatest optimaalse ja minimaalse riskiga väärtpaberiportfellid. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded:

1) anda lühiülevaade antud töös käsitlevatest Tallinna Väärtpaberibörsil noteeritud ettevõtetest;

2) arvutada noteeritud ettevõtete aktsiate kvartaalsed tulusused ja risk;

3) teha valik portfelli lülitatavatest aktsiatest;

4)  teha portfelliteooria maatriksarvutused.

Teoreetilises osas on kasutatud eestikeelset kirjandust. Empiirilised andmed ettevõtete ajaloo, aktsiate hindade ning muude andmete kohta hangitakse Tallinna Börsi (OMX Grupp) koduleheküljelt. Nimetatud leheküljel on hetkel kõige selgem ning ülevaatlikum informatsioon toimuvate börsimuutuste kohta. Lisaks Tallinna Börsile kajastatakse seal ka teistel väätpaberibörsidel (Stockholm, Helsingi, Riia ja Vilnius) noteeritud ettevõtete aktsiate hinnamuutusi.

Antud töös on aktsiaportfelli koostamiseks valitud Tallinna Väärtpaberibörsil noteeritud ettevõtted nii põhi- (AS Eesti Telekom, AS Harju Elekter, AS Merko Ehitus) kui ka I-nimekirjast ehk investorinimekirjast (AS Kalev, AS Klementi, AS Rakvere Lihakombinaat).

Koostatud projekt jaotub kaheks suuremaks peatükiks, millest esimene on Tallinna Väärtpaberibörsil noteeritud ettevõtetest, kus selgitatakse nende tegevusalasid ja turupositsioone, ning samuti nende aktsiate kvartaalseid tulususi ja riski. Töö teine osa keskendub konkreetse aktsiaportfelli koostamisele, millega seoses valitakse portfelli lülitatavad aktsiad ning viiakse läbi maatriksarvutused, mille abil on võimalik koostada optimaalse ja minimaalse riskiga portfell.

1

Projekt ärijuhtimise valdkonnast, 2006. aasta, 19 lk, 5 kasutatud kirjandusallikat.

Projekt saadetakse töö tellija e-posti aadressile peale makse sooritamist.

1